Что Такое Сильная Волатильность?

Проще говоря, волатильность — это диапазон изменения цены ценной бумаги за определенный период времени . Если цена остается относительно стабильной, ценная бумага имеет низкую волатильность. Высоковолатильная ценная бумага быстро достигает новых максимумов и минимумов, движется хаотично, имеет быстрый рост и резкое падение.

Что считается высокой волатильностью?

Если цена акции быстро колеблется в течение короткого периода времени, достигая новых максимумов и минимумов, говорят, что она имеет высокую волатильность. Если цена акции движется вверх или вниз медленнее или остается относительно стабильной, говорят, что она имеет низкую волатильность.

Является ли волатильность 35% высокой?

Историческая волатильность акций также известна как статистическая волатильность (SV или HV); эти термины используются взаимозаменяемо. Акция с SV 10% имеет очень низкую волатильность; 35% считается не очень волатильным; 80% будут весьма волатильными.

Что означает 10% волатильность?

В инвестициях волатильность относится к изменениям в цене актива или рыночной цены, особенно если сравнивать ее с обычным поведением или эталоном. Волатильность часто выражается в процентах: если акция имеет рейтинг 10%, это означает, что она потенциально может либо получить, либо потерять 10% от своей общей стоимости.

Что лучше: высокая или низкая волатильность?

Недавние исследования (например, здесь и здесь) показали аномалию: на самом деле акции с более низкой волатильностью постоянно превосходят акции с более высокой волатильностью на большинстве рынков. Да, вы правильно прочитали: меньший риск и более высокая доходность. У этого даже есть собственный термин: аномалия низкой волатильности.

Что такое волатильность?

Как вы объясните волатильность?

Волатильность — это инвестиционный термин, который описывает, когда рынок или ценная бумага переживает периоды непредсказуемых, а иногда и резких ценовых движений. Люди часто думают о волатильности только тогда, когда цены падают, однако волатильность может также относиться и к внезапному росту цен.

Как вы читаете волатильность?

В целом считается, что значения VIX выше 30 сигнализируют о повышенной волатильности из-за повышенной неопределенности, риска и страха инвесторов. Значения VIX ниже 20 обычно соответствуют более стабильным и менее напряженным периодам на рынках.

Что означает волатильность 5%?

Например, акции с более низкой волатильностью могут иметь ожидаемую (среднюю) доходность 7% при годовой волатильности 5%. Это будет означать доходность от примерно отрицательных 3% до положительных 17% в большинстве случаев (19 раз из 20, или 95% по правилу двух стандартных отклонений).

Что такое хороший показатель волатильности?

Волатильность в среднем составляет около 15%, часто находится в диапазоне 10-20% и со временем повышается и падает. Совсем недавно волатильность поднялась с исторических минимумов, но не вышла за пределы нормального диапазона.

Что такое хороший коэффициент волатильности?

Он рассчитывается путем деления подразумеваемой волатильности опциона на историческую волатильность этой ценной бумаги. Коэффициент 1,0 означает, что цена справедливая. Коэффициент 1,3 означает, что опцион, скорее всего, переоценен и продается по цене, которая на 30% выше его реальной стоимости.

Каков нормальный диапазон волатильности?

VIX 13-19: этот диапазон считается нормальным, и волатильность в течение следующих 30 дней, когда VIX находится на этом уровне, будет нормальной. VIX 20 или выше: когда VIX превысит 20, вы можете ожидать, что волатильность будет выше нормальной в течение следующих 30 дней.

Как узнать, является ли акция высокой волатильностью?

Бета — один из таких факторов, который может измерить волатильность акций по сравнению с их индексом. Существует индекс наиболее волатильных акций nse (Nifty High Beta 50), который отслеживает эти акции и сравнивает их с эталонным индексом. Высокое соотношение риска и доходности является наиболее важной особенностью сильно колеблющихся акций.

Какая акция самая волатильная?

Каковы четыре типа волатильности?

Обычно трейдеры говорят о четырех различных формах волатильности, опять же в зависимости от того, что они делают на рынках. В этой главе обсуждаются четыре различных вида волатильности: будущая волатильность, историческая волатильность, прогнозируемая волатильность и подразумеваемая волатильность.

Что означает волатильность 20?

Подразумеваемая волатильность в 20% означает, что, по оценкам рынка опционов, доходность базового актива на одно стандартное отклонение (положительная или отрицательная) в течение следующего года составит 20% от текущей цены.

Высокая волатильность — это хорошо?

Волатильность можно превратить во благо для инвесторов, надеющихся заработать деньги на нестабильных рынках, что позволит получить краткосрочную прибыль от свинг-трейдинга.

Низкая волатильность — это хорошо?

Более высокая доходность с поправкой на риск

Опубликованные исследования показывают, что акции с низкой волатильностью имеют тенденцию превосходить акции с самым высоким риском с течением времени и что портфели, построенные на стратегиях низкой волатильности, могут регулярно приводить к более высокой доходности с поправкой на риск.

Что такое число низкой волатильности?

В абсолютном смысле инвесторы могут обратить внимание на индекс волатильности CBOE или VIX. Он измеряет среднюю волатильность индекса S&P 500 за три месяца. Некоторые трейдеры считают, что значение VIX выше 30 является относительно волатильным, а значение ниже 20 — средой с низкой волатильностью.

Означает ли высокая волатильность высокую доходность?

В целом, наличные деньги не очень волатильны, в то время как некоторые акции или акции могут быть весьма волатильными. Вот пример того, как три основных класса активов попадают в спектр потенциальной волатильности и доходности. Обратите внимание, что более высокая доходность, как правило, идет рука об руку с более высокой волатильностью.

Что означает волатильность 40?

Краткосрочный вариант с волатильностью 40 предполагает среднее дневное движение на 2,5%. Относительно легко оценить, может ли публикация о прибылях и убытках повысить или понизить акции на эту величину.

Как спрогнозировать высокую волатильность?

Используя данные о доходности акций, мы обнаружили, что ежедневная реализованная мощность (включая 5-минутную абсолютную доходность) является лучшим предсказателем будущей волатильности (измеренной приращениями квадратичной вариации) и превосходит модель, основанную на реализованной волатильности (т. е. прошлые приращения квадратичной вариации).

Что вызывает высокую волатильность?

Повышенная волатильность рынка обычно вызвана экономическими или политическими факторами, включая изменения на других рынках, повышение процентных ставок и текущую денежно-кредитную политику ФРС. Политическая нестабильность и другие глобальные события, такие как пандемия или война, также могут привести к волатильности рынка.

Как по-другому обозначается волатильность?

плавучий, капризный, неуловимый, беспорядочный, непостоянный, упругий, щекотливый, неуравновешенный, нестабильный, эластичный, эфемерный, беглый, веселый, невесомый, легкий, преходящий, изменчивый, воздушный, шипучий, экспансивный.

Что такое хорошая волатильность для акций?

Как инвестор, вы должны планировать, что волатильность составит около 15% от средней доходности в течение определенного года.